O desejo de desmembrar Mato Grosso do Sul de Mato Grosso se iniciou nas primeiras décadas do século XX, com uma revolta sob a liderança do coronel João da Silva Barbosa, resultando que os rebeldes foram derrotados. O norte sempre teve resistência, por ter medo de que o estado se esvaziasse economicamente. Por ocasião da Revolução Constitucionalista de 1932, efetivou-se a adesão do sul ao movimento, sob a condição de que se fosse vitorioso seria dividido o antigo estado. No dia 11 de outubro de 1977, finalmente concretizou-se o desmembramento de Mato Grosso do Sul, que o presidente Ernesto Geisel elevou à categoria de estado em 1º de janeiro de 1979, sendo primeiro governador empossado Harry Amorim Costa, além da Assembleia Constituinte.

O acontecimento das primeiras eleições deu-se apenas em 1982. Como justificativa de desmembrar o novo estado, foi argumentado pelo governo federal que a grande extensão da área do antigo estado tornava-o difícil de administrar, além da apresentação dos verdadeiros ambientes naturais diferenciados.

O termo "Mato Grosso do Sul" deriva do nome do vizinho "Mato Grosso", estado do qual aquele foi desmembrado quando de sua criação. Já a origem do termo "Mato Grosso" é incerta, acreditando-se que venha de um nome indígena usado para designar parte da região - a palavra guarani kaaguazú (kaa, "bosque", "mata" e guazú, "grande", "volumoso"), que significaria, aproximadamente, "Mato Grosso".